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期权周报:市场风格转换50指数走强

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-12-29  浏览次数:3
核心提示:本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.273、4.997、4.924元,涨跌幅分别为0.25%、-0.72%
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  本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 收盘价分别为3.273、4.997、4.924 元,涨跌幅分别为0.25%、-0.72%、-0.79%,截至周五,上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 总份额分别为163.168、103.046、44.300 亿份。最新基金净值规模为528.8682、389.2456、189.0357 亿元。

  各交易所证券类期权产品总成交1970.74 万张,日均394.15 万张,日均水平较上周的增减幅度-25.79%;成交金额为144.88,日均28.98 亿元,比上周增减-22.60%。

  50ETF 20 日、40 日、60 日、120 日HV 值分别为13.49%、13.12%、13.87%、18.20%;沪深300 指数的20 日、40 日、60 日、120 日HV分别为13.12%、11.76%、11.84%、15.87%。

  波动率指数方面,50ETF 期权当月波指报收14.32 点,较上周下跌8.44%,下月波指报收15.66 点,跌0.76%;沪深300ETF 期权当月波指报收14.08 点,较上周下跌11.45%,下月波指报收15.1 点,涨0.7%。

  截至周五,上证50ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为92.83%、76.37%;华泰柏瑞沪深300ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为113.66%、96.14%。

  风险提示:买入期权到期日有可能价格归零;卖出期权收益有限,但有可能承担无限的风险;虚值或远期合约流动性不足;标的价格波动的风险;本文数据均来自第三方,我们无法保证其准确性。

(文章来源:中泰证券)

文章来源:中泰证券
 
 
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